Экономика стран

К сожалению, большинство людей, которые будут ими затронуты почти весь мир, не будут иметь никакого влияния на результат. Вести Экономика Дайджест иностранной прессы за 14 августа.
Вести Экономика Греции снова придется списывать долги Греция не сможет самостоятельно расплатиться по долгам, и понадобится новая реструктуризация долгов, чтобы спасти страну от банкротства.

Як оптимізувати радник на Форекс. Процедура оптимізації радника

Привіт всім!

Друзі, в сьогоднішньому пості ми поговоримо про те як потрібно правильно оптимізувати радник, щоб поліпшити його результати при автоматичній торгівлі на ринку Форекс. Детальніше розглянемо, як потрібно коригувати вхідні параметри торгового експерта, як налаштувати і запустити процедуру оптимізації радника в терміналі МетаТрейдер 4, як встановити та зберегти оптимізовані параметри експерта при подальшій роботі з ним.

Отже, поїхали :-). Як пам'ятаєте з попередньої статті як тестувати радник , Ми протестували стандартний експерт MACD Sample з стандартними параметрами на історії котирувань (за 2011 рік) і отримали невтішні результати. Зараз же ми проведемо оптимізацію цього радника і подивимося, як зміниться його ефективність торгівлі.

Для того щоб вибрати оптимальні параметри для торгового робота, після проведення тестування, у вікні тестера стратегій натискаємо на кнопку «Властивості експерта» / вкладка «Вхідні параметри».

Для того щоб вибрати оптимальні параметри для торгового робота, після проведення тестування, у вікні тестера стратегій натискаємо на кнопку «Властивості експерта» / вкладка «Вхідні параметри»

Що ми тут бачимо? Це список параметрів і їх значення, за якими торгує радник. Для того щоб оптимізувати якийсь із них, потрібно позначити їх галочками (рис. Нижче).

Нижче)

Лот ми не вибираємо, оскільки даний радник не використовує ніякої тактики мані менеджменту на Форекс , Тому проставляем значення 0.1 для всіх випадків.

Тепер давайте розберемося, що означають значення в полях «Старт», «Крок» і «Стоп». Це параметри, які радник буде проганяти (кожен по циклу) на заданій історії котирувань, після чого Ви будете мати можливість вибрати кращий варіант з зроблених прогонів, але про це трохи пізніше.

Для прикладу, якщо ви поставите для параметра TakeProfit:

Старт - 5 пунктів

Крок - 1 пункт

Стоп - 200

А для всіх інших параметрів експерта значення крок і стоп будуть рівні 0, то оптимізація радника, в такому випадку, буде проходити тільки для параметра тейк профіт і виглядати так:

Перший цикл - він проганяє зі значенням параметра TakeProfit - 5 пунктів (це один прогін).

Другий цикл - з значенням 6 пунктів (так як крок у нас 1 пункт, це вже другий прогін)

І т.д. до значення 200. У результаті ми отримуємо 195 прогонів радника з яких будемо вибирати кращий варіант.

Так ці значення «Старт», «Крок» і «Стоп» проставляються для кожного параметра радника окремо і тоді проводиться оптимізація.

Йдемо далі. Прописуємо значення всіх параметрах радника для прогонів (наочніше на малюнку нижче):

  • Параметр TakeProfit у нас буде прогін по порядку від значення 50 пунктів до 200 з кроком 1.
  • Lots НЕ оптимізуємо, відповідно для колонок крок і стоп залишаємо 0.
  • Трейлінг стоп від 10 до 100 пипсов.
  • Для параметрів MACDOpenLevel виставляємо кількість свічок від 3 до 30 з кроком 1. MACDCloseLevel від 2 до 30.
  • І періоди для ковзної середньої МАTrendPeriod від 20 до 100.

Є! Встановили :-). Тепер на вкладці «Тестування» вибираємо депозит (в нашому випадку 1000 $) для якого буде проводиться оптимізація радника, після чого натискаємо на кнопку «ОК».

Після цього, обов'язково ставимо галочку «Оптимізація» і натискаємо «Старт».

Після цього, обов'язково ставимо галочку «Оптимізація» і натискаємо «Старт»

Оптимізація радника займе кілька хвилин в залежності якої потужності у Вас комп'ютер. Відповідно після завершення оптимізації, в вікні тестера стратегій з'являються додаткові вкладки «Результати оптимізації» і «Графік оптимізації».

Відповідно після завершення оптимізації, в вікні тестера стратегій з'являються додаткові вкладки «Результати оптимізації» і «Графік оптимізації»

У першій, Ви можете ознайомитись з результатами кожного прогону (у нас їх вийшло 4511), відсортувати їх по прибутку, кількості угод, просідання т.д. Після того як проаналізували і вибрали для себе кращий варіант прогону, натискаємо правою кнопкою миші по рядку даного прогону і в відкритому контекстному меню натискаємо «Встановити вхідні параметри».

Після того як проаналізували і вибрали для себе кращий варіант прогону, натискаємо правою кнопкою миші по рядку даного прогону і в відкритому контекстному меню натискаємо «Встановити вхідні параметри»

Якщо після цього зайдемо на вкладку «Властивості експерта», то побачимо, що радник прийняв нові параметри, які ми йому встановили.

Якщо після цього зайдемо на вкладку «Властивості експерта», то побачимо, що радник прийняв нові параметри, які ми йому встановили

Як показано на малюнках вище, я відсортував колонку з найбільшим прибутком (вона склала - тисяча п'ятсот вісімдесят шість $) і встановив ці параметри для експерта. Тепер потрібно заново протестувати радник, щоб отримати реальний графік і звіт ефективності його торгівлі за вказаний період. Для цього знімаємо галочку «Оптимізація» і натискаємо на кнопку «Старт».

Для цього знімаємо галочку «Оптимізація» і натискаємо на кнопку «Старт»

Як видно на малюнку вище, з вкладки «Графік», оптимізація радника і його повторний тест показав значно кращий результат (прибуток за вказаний період (рік) склала - 1586 дол.) В порівнянні з попереднім тестуванням зі стандартними параметрами (прибуток - 452 $) .

Тепер потрібно зберегти оптимізовані налаштування радника, для цього заходимо на вкладку «Вхідні параметри» і натискаємо кнопку «Зберегти». У вікні, пишемо назва файлу з настройками, вибираємо папку в якій будемо його зберігати і зберігаємо в спеціальному форматі - .set.

Після стандартного тесту можна провести так званий «форвард тест», тобто тестування за період з невідомими для радника котируваннями. Для прикладу, так як ми проводили тестування за період і котируваннями за 2011 рік, то для форвард тесту візьмемо весь доступний період 2012 року (котирування для робота, в цьому випадку, будуть невідомі). Результати, я впевнений, будуть відрізнятися суттєво, і вони будуть більш достовірні для аналізу працездатності радника на реальному рахунку.

Ще хочу додати, що оптимізацію даного радника ми розглядали як приклад. Такі стандартні експерти створюються, як правило, для різних тестів, так би мовити для перевірки ідей торгівлі, і використовувати їх в реальному торгівлі категорично не рекомендується.

Ну що ж друзі трейдери, завершую цей пост, сподіваюся тепер Ви без проблем зможете проводити тестування і оптимізувати радник, аналізувати отриманні результати і приймати більш раціональні рішення для автоматичної торгівлі на ринку Форекс. У подальших статтях буду публікувати цікаві нестандартні радники, проводити детальну їх оптимізацію і аналізувати результати торгівлі, для того щоб не пропустити це обов'язково підписуйтесь на оновлення .

Відео обов'язкове для перегляду «Міф про оптимізацію торгових радників»:

Всім до зустрічі. До зустрічі на форекс блозі

Що ми тут бачимо?
Навигация сайта
Реклама
Панель управления
Календарь новостей
Популярные новости
Информация
Экономика стран www.mp3area.ru © 2005-2016
При копировании материала, ссылка на сайт обязательна.