Экономика стран

К сожалению, большинство людей, которые будут ими затронуты почти весь мир, не будут иметь никакого влияния на результат. Вести Экономика Дайджест иностранной прессы за 14 августа.
Вести Экономика Греции снова придется списывать долги Греция не сможет самостоятельно расплатиться по долгам, и понадобится новая реструктуризация долгов, чтобы спасти страну от банкротства.

Як аптымізаваць саветнік на Форекс. Працэдура аптымізацыі дарадцы

Прывітанне ўсім!

Сябры, у сённяшнім пасце мы пагаворым аб тым як трэба правільна аптымізаваць саветнік, каб палепшыць яго вынікі пры аўтаматычнай гандлі на рынку Форекс. Падрабязней разгледзім, як трэба карэктаваць ўваходныя параметры гандлёвага эксперта, як наладзіць і запусціць працэдуру аптымізацыі дарадцы ў тэрмінале МетаТрейдер 4, як усталяваць і захаваць аптымізаваныя параметры эксперта пры далейшай працы з ім.

Такім чынам, паехалі :-). Як памятаеце з папярэдняга артыкула як тэставаць саветнік , Мы пратэставалі стандартны эксперт MACD Sample з стандартнымі параметрамі на гісторыі каціровак (за 2011 год) і атрымалі несуцяшальныя вынікі. Зараз жа мы правядзем аптымізацыю гэтага саветніка і паглядзім, як зменіцца яго эфектыўнасць гандлю.

Для таго каб выбраць аптымальныя параметры для гандлёвага праца, пасля правядзення тэставання, у акне тестеров стратэгій націскаем на кнопку «Уласцівасці эксперта» / ўкладка «Ўваходныя параметры».

Для таго каб выбраць аптымальныя параметры для гандлёвага праца, пасля правядзення тэставання, у акне тестеров стратэгій націскаем на кнопку «Уласцівасці эксперта» / ўкладка «Ўваходныя параметры»

Што мы тут бачым? Гэта спіс параметраў і іх значэння, па якіх гандлюе саветнік. Для таго каб аптымізаваць якой-небудзь з іх, трэба пазначыць іх птушачкамі (мал. Ніжэй).

Ніжэй)

Лот мы не выбіраем, паколькі дадзены саветнік не выкарыстоўвае ніякай тактыкі ваб менеджменту на Форекс , Таму прастаўляем значэнне 0.1 для ўсіх выпадкаў.

Зараз давайце разбярэмся, што азначаюць значэння ў палях «Старт», «Крок» і «Стоп». Гэта параметры, якія саветнік будзе праганяць (кожны па цыкле) на зададзенай гісторыі каціровак, пасля чаго Вы будзеце мець магчымасць выбраць лепшы варыянт з зробленых прагонаў, але пра гэта крыху пазней.

Для прыкладу, калі вы паставіце для параметру TakeProfit:

Старт - 5 пунктаў

Крок - 1 пункт

Стоп - 200

А для ўсіх астатніх параметраў эксперта значэнне крок і стоп будуць роўныя 0, то аптымізацыя дарадцы, у такім выпадку, будзе праходзіць толькі для параметру тейк профіт і выглядаць так:

Першы цыкл - ён праганяе са значэннем параметру TakeProfit - 5 пунктаў (гэта адзін прагон).

Другі цыкл - з значэннем 6 пунктаў (так як крок у нас 1 пункт, гэта ўжо другі прагон)

І г.д. да значэння 200. У выніку мы атрымліваем 195 прагонаў дарадцы з якіх будзем выбіраць лепшы варыянт.

Так гэтыя значэння «Старт», «Крок» і «Стоп» прастаўляюцца для кожнага параметру дарадцы асобна і тады праводзіцца аптымізацыя.

Ідзем далей. Прапісваем значэнне ўсіх параметрах дарадцы для прагонаў (навочней на малюнку ніжэй):

  • Параметр TakeProfit ў нас будзе прагон па парадку ад значэння 50 пунктаў да 200 з крокам 1.
  • Lots ня аптымізуем, адпаведна для калонак крок і стоп пакідаем 0.
  • Трейлинг стоп ад 10 да 100 пипсов.
  • Для параметраў MACDOpenLevel выстаўляем колькасць свечак ад 3 да 30 з крокам 1. MACDCloseLevel ад 2 да 30.
  • І перыяды для слізгальнай сярэдняй МАTrendPeriod ад 20 да 100.

Ёсць! Ўсталявалі :-). Цяпер на ўкладцы «Тэставанне» выбіраем дэпазіт (у нашым выпадку, 1000 $) для якога будзе праводзіцца аптымізацыя дарадцы, пасля чаго націскаем на кнопку «ОК».

Пасля гэтага, абавязкова ставім галачку «Аптымізацыя» і націскаем «Старт».

Пасля гэтага, абавязкова ставім галачку «Аптымізацыя» і націскаем «Старт»

Аптымізацыя дарадцы зойме некалькі хвілін у залежнасці якой магутнасці ў Вас кампутар. Адпаведна пасля завяршэння аптымізацыі, у акне тестеров стратэгій з'яўляюцца дадатковыя ўкладкі «Вынікі аптымізацыі» і «Графік аптымізацыі».

Адпаведна пасля завяршэння аптымізацыі, у акне тестеров стратэгій з'яўляюцца дадатковыя ўкладкі «Вынікі аптымізацыі» і «Графік аптымізацыі»

У першай, Вы можаце праглядзець вынікі кожнага прагону (у нас іх атрымалася 4511), адсартаваць іх па прыбытку, колькасці здзелак, прасадцы г.д. Пасля таго як прааналізавалі і абралі для сябе лепшы варыянт прагону, клікаем правай кнопкай мышы па радку дадзенага прагону і ў адкрытым кантэкстным меню націскаем «Усталяваць ўваходныя параметры».

Пасля таго як прааналізавалі і абралі для сябе лепшы варыянт прагону, клікаем правай кнопкай мышы па радку дадзенага прагону і ў адкрытым кантэкстным меню націскаем «Усталяваць ўваходныя параметры»

Калі пасля гэтага зойдзем на ўкладку «Уласцівасці эксперта», то ўбачым, што дарадца прыняў новыя параметры, якія мы яму ўстанавілі.

Калі пасля гэтага зойдзем на ўкладку «Уласцівасці эксперта», то ўбачым, што дарадца прыняў новыя параметры, якія мы яму ўстанавілі

Як паказана на малюнках вышэй, я адсартаваныя калонку з найбольшай прыбыткам (яна склала - 1586 $) і ўсталяваў гэтыя параметры для эксперта. Зараз трэба зноўку пратэставаць саветнік, каб атрымаць рэальны графік і справаздачу эфектыўнасці яго гандлю за азначаны перыяд. Для гэтага здымаем галачку «Аптымізацыя» і націскаем на кнопку «Старт».

Для гэтага здымаем галачку «Аптымізацыя» і націскаем на кнопку «Старт»

Як відаць на малюнку вышэй, з укладкі «Графік», аптымізацыя саветніка і яго паўторны тэст паказаў значна лепшы вынік (прыбытак за названы перыяд (год) склала - 1586 дол.) У параўнанні з папярэднім тэставаннем са стандартнымі параметрамі (прыбытак - 452 $) .

Цяпер трэба захаваць аптымізаваныя налады дарадцы, для гэтага заходзім на ўкладку «Ўваходныя параметры» і націскаем кнопку «Захаваць». У якое адкрылася акне, пішам назву файла з наладамі, выбіраем тэчку у якой будзем яго захоўваць і захоўваем у спецыяльным фармаце - .set.

Пасля стандартнага тэсту можна правесці так званы «форвард тэст», г.зн. тэставанне за перыяд з невядомымі для дарадцы каціроўкамі. Для прыкладу, так як мы праводзілі тэставанне за перыяд і каціроўкамі за 2011 год, то для форвард тэсту возьмем ўвесь даступны перыяд 2012 года (каціроўкі для робата, у гэтым выпадку, будуць невядомыя). Вынікі, я ўпэўнены, будуць адрознівацца істотна, і яны будуць больш пэўныя для аналізу працаздольнасці дарадцы на рэальным рахунку.

Яшчэ хачу дадаць, што аптымізацыю дадзенага дарадцы мы разглядалі як прыклад. Такія стандартныя эксперты ствараюцца, як правіла, для розных тэстаў, так бы мовіць для праверкі ідэй гандлю, і выкарыстоўваць іх у рэальнай гандлю катэгарычна не рэкамендуецца.

Ну што ж сябры трэйдары, завяршаю гэты пост, спадзяюся цяпер Вы без праблем зможаце праводзіць тэставанне і аптымізаваць саветнік, аналізаваць атрыманні вынікі і прымаць больш рацыянальныя рашэнні для аўтаматычнай гандлю на рынку Форекс. У далейшых артыкулах буду публікаваць цікавыя нестандартныя дарадцы, праводзіць дэталёвую іх аптымізацыю і аналізаваць вынікі гандлю, для таго каб не прапусціць гэта абавязкова падпісвайцеся на абнаўлення .

Відэа абавязковае для прагляду «Міф аб аптымізацыі гандлёвых дарадцаў»:

Усім пакуль. Да сустрэчы на форекс блогу

Што мы тут бачым?
Навигация сайта
Реклама
Панель управления
Календарь новостей
Популярные новости
Информация
Экономика стран www.mp3area.ru © 2005-2016
При копировании материала, ссылка на сайт обязательна.